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VAR模型滞后阶数判断结果
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- 图片说明：Lag LogL LR FPE AIC SC HQ0 -5991.226 NA 4.23e+31 98.36436 98.57121 98.448381 -4546.403 2652.789 8.29e+21 76.00661 78.07515* 76.846792 -4415.068 221.7631 3.70e+21* 75.18144 79.11166 76.77777*3 -4364.387 78.09763 6.41e+21 75.67848 81.47039 78.030984 -4277.417 121.1882 6.44e+21 75.58061 83.23420 78.689265 -4185.559 114.4458 6.42e+21 75.40261 84.91789 79.267426 -4081.089 114.7461* 5.76e+21 75.01785 86.39482 79.638827 -3989.905 86.69917 7.40e+21 74.85090 88.08956 80.228048 -3869.652 96.59700 7.19e+21 74.20741* 89.30775 80.34070 注：*表示根据本标准选择的滞后阶数，LR表示序列调整的LR统计量（5%显著性水平），FPE表示最后预测误差，AIC表示赤池信息准则，SC表示施瓦茨信息准则，HQ表示汉南-奎因信息量准则。
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所属文章：中国涉农战略性商品价格波动的国内外影响因素的VAR实证分析——以农产品总体为例（2002～2017年）
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- 所属图书：涉农战略性商品定价权研究
- 出版时间：2022年05月
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