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中国粮食价格波动分析：基于ARCH类模型
中国粮食价格波动分析：基于ARCH类模型
报告字数：9060字
报告页数：13页
摘要：本文首先对价格序列和价格收益率序列进行描述性分析和单位根平稳性检验，然后设定均值方程并进行ARCH－LM检验，最后建立GARCH模型和GARCH-M模型。GARCH模型主要检验波动是否具有集簇性；GARCH-M模型主要检验粮食市场是否有高风险高回报的特征。
文章目录
- 一 引言
- 二 研究方法
- （一）波动分析
- （二）波动非对称性分析
- 三 数据描述性统计分析
- 四 模型估计结果
- （一）小麦
- （二）玉米
- 五 总结和讨论
