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不完全信息静态离散型博弈计量模型的半参数估计及应用
不完全信息静态离散型博弈计量模型的半参数估计及应用
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摘要：博弈计量模型针对博弈模型进行估计，实证研究策略选择相互影响的微观经济个体的博弈行为，近年来成为计量经济学研究领域的前沿热点之一。本文构建不完全信息静态离散型博弈计量模型，分析了估计不完全信息静态离散型博弈计量模型的两步伪最大似然估计方法（2S-PML），并在此基础上提出了半参数2S-PML，研究了半参数2S-PML估计量的大样本渐近性质和有限样本性质。研究发现，半参数2S-PML估计量具有一致性和渐近正态性，并且半参数2S-PML在有限样本条件下具有良好的估计精度和稳定性，比参数2S-PML的估计精度更高。最后，本文将不完全信息静态离散型博弈计量模型与半参数2S-PML应用于我国大型超市行业，实证研究了我国大型超市行业企业的市场进入博弈行为。
文章目录
- 引言
- 1 模型构建
- 1.1 不完全信息静态离散型博弈计量模型构建
- 1.2 均衡的存在性以及多重均衡
- 2 模型的估计方法
- 2.1 参数2S-PML
- 2.2 半参数2S-PML
- 3 估计量的渐近性质
- 4 蒙特卡洛数值模拟
- 4.1 数据生成过程
- 4.2 模拟结果
- 5 应用研究实例
- 5.1 实证模型设定
- 5.2 数据来源与变量选取
- 5.3 实证模型估计结果
- 6 结论
