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我国债券型开放式基金和股票型开放式基金的绩效比较研究
我国债券型开放式基金和股票型开放式基金的绩效比较研究
报告字数：18622字
报告页数：24页
摘要：本文通过借鉴国外证券投资基金业绩评估领域的研究成果，结合我国证券市场的实际情况，选用了10只债券型开放式基金和18只股票型开放式基金，针对我国证券市场最近3年来的一个完整市场周期内，不同类型的开放式基金的业绩进行了全面的分析和评估，主要运用收益率指标、风险指标、单因素风险调整收益指标、T-M模型以及双向表分析法，分别从基金收益和风险能力、基金经理投资管理能力、基金的业绩持续性三个方面进行分析。探讨了不同类型的开放式基金在不同市场行情下的业绩表现，为今后进一步的研究提供阶段性的结论和参考性的建议。本文创新之处主要在于：引入了截至2008年底的最新数据进行实证分析，将观察期分为市场上升行情（强市期）和下降行情（弱市期）分别进行计算并分析两种不同类型的开放式基金的绩效和表现。
文章目录
- 一 导论
- （一）研究背景
- （二）文献综述
- （三）研究思路、方法及创新之处
- 二 开放式基金的概念和分类
- （一）开放式基金的概念
- （二）开放式基金的特点与分类
- 三 开放式基金绩效评价指标和方法的选取
- （一）风险和收益指标
- （二）基金经理人的择时和选股能力衡量
- （三）基金绩效持续性分析
- 四 对我国开放式基金绩效评价的实证分析
- （一）研究对象
- （二）市场基准收益率的选择和无风险利率的确定
- （三）实证结果及检验
- 五 结论
