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中国涉农战略性商品价格波动的国内外影响因素的VAR实证分析——以农产品总体为例（2002～2017年）
中国涉农战略性商品价格波动的国内外影响因素的VAR实证分析——以农产品总体为例（2002～2017年）
报告字数：10354字
报告页数：15页
摘要：本文依据2002年～2017年数据，对涉农战略性商品国内自主定价权的影响因素进行分析发现，国际因素尤其是美元对人民币汇率对国内农产品批发价格总指数的影响显著，国内农产品批发价格的上升在国际市场压力下受限较大。此外，本文通过构建VAR（向量自回归）模型发现：WTI原油期货结算价、美国燃料乙醇产量等因素对国内农产品批发价格总指数的影响将随时间推移逐渐减弱，货币和准货币量则将产生持续甚至更大的影响。但通过内外部冲击因素的比较分析发现，长期而言对国内农产品价格影响最大的仍是国际因素。
文章目录
- 一 指标的差异性说明
- 二 指标的相关性分析
- 三 指标的单位根检验
- 四 确定指标的最大滞后阶数
- 五 最大滞后阶数为2阶VAR模型平稳性检验
- 六 最大滞后阶数为1阶VAR模型平稳性检验
- 七 指标间的协整分析
- （一）序列和协整方程都有线性趋势的协整迹检验
- （二）Johansen 5种方程检验结果
- 八 VAR模型的脉冲响应函数
- 九 VAR模型的脉冲方差分析
- 十 内外部冲击因素的比较分析
