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中国涉农战略性商品价格波动的国内外价格影响因素的VAR实证分析——以猪肉个体为例（2004～2017年）
中国涉农战略性商品价格波动的国内外价格影响因素的VAR实证分析——以猪肉个体为例（2004～2017年）
报告字数：10372字
报告页数：15页
摘要：本文根据2004年～2017年数据，以猪肉个体价格为例，对中国涉农战略性商品价格波动的国内外影响因素进行研究。本文通过构建VAR（向量自回归）模型发现：黄玉米期货结算价、货币供应量、国际猪肉市场价格等5个指标对国内国内猪肉个体价格的影响将随时间推移逐渐减弱；国际玉米市场价格、美国燃料乙醇产量对国内国内猪肉个体价格的影响方向与当时的社会环境有关；国内大豆集贸市场价格、国际大豆市场价格则将产生持续甚至更大的影响。综合而言，国际冲击因素对于国内猪肉个体价格的冲击显著高于国内冲击因素对于国内猪肉个体价格的冲击。
文章目录
- 一 指标的差异性说明
- 二 指标的相关性分析
- 三 指标的单位根检验
- 四 确定指标的最大滞后阶数
- 五 最大滞后阶数为8阶VAR模型平稳性检验
- 六 指标间的协整分析
- （一）序列和协整方程都有线性趋势的协整迹检验
- （二）Johansen 5种方程检验结果
- 七 VAR模型的脉冲响应函数
- 八 VAR模型的脉冲方差分析
- 九 内外部冲击因素的比较分析
