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美国大豆期货、玉米期货与中国大豆期货、玉米期货价格的联动性考察
美国大豆期货、玉米期货与中国大豆期货、玉米期货价格的联动性考察
报告字数：10855字
报告页数：11页
摘要：本文选取2004年9月到2017年6月的样本，对中美大豆期货、玉米期货价格之间的联动性进行考察。根据相关系数测度发现，美国市场上的大豆期货价格与玉米期货价格之间统计上存在显著的相关关系，同时国际与国内大豆、玉米期货价格存在单向因果关系，国内期货价格对国际期货价格并不产生影响。通过格兰杰因果关系检验和计量经济学模型构建可以发现：国内玉米期货价格受到经济惯性以及国际玉米期货、大豆期货价格的影响；国内大豆期货价格受到经济惯性以及国际大豆、玉米期货价格的影响。
文章目录
- 一 相关系数测度
- 二 格兰杰因果关系检验
- 三 计量经济学模型构建
- （一）国际玉米期货价格对国内玉米期货价格的影响
- （二）国际大豆期货价格对国内玉米期货价格的影响
- （三）国际大豆期货价格对国内大豆期货价格的影响
- （四）国际玉米期货价格对于国内大豆期货价格的影响
